Juan Verdera Ribas. Algorithmic Trading Analyst.

Sistemas Automáticos de Trading: Estadísticas y Categorías

Capitalbolsa | 28 feb, 2012 10:08
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En el anterior artículo sobre Sistemas Automáticos de Trading, describía las ventajas que aporta el hecho de disponer una estrategia de Trading implementada en un sistema automático. Una de esas ventajas era la posibilidad de calcular estadísticas sobre histórico. En este artículo explicaré cómo generar estadísticas y, a continuación propondré una clasificación de las estrategias de Trading. .

Para calcular estadísticas, existen plataformas como Visual Chart, que en un solo clic, permiten simular los resultados de una estrategia de Trading sobre datos históricos.

Los resultados estadísticos sobre histórico relatan el fiel comportamiento de una estrategia de Trading. Ciertamente, las estadísticas sobre el pasado no ofrecen seguridad sobre los resultados futuros, pero si aportan un conocimiento muy valioso como se habría comportado el sistema en el pasado, y la posibilidad de analizar la estrategia sobre varios escenarios. Los consejos a tener en cuenta para calcular estadísticas fiables son:

- Utilizar períodos de tiempo extensos, por ejemplo los últimos 10 años. Las estadísticas sobre períodos extensos abarcan gran variedad de escenarios, años de bajada, otros de subida, años con volatilidad alta, otros con volatilidad baja, etc.

- Testear una estrategia sobre un período de tiempo diferente al período utilizado en la optimización de parámetros.

- Considerar en el cálculo del beneficio los costes. Especificar el coste del bróker por operación y el slippage. Dos estrategias de trading con idéntico beneficio bruto (coste bróker = 0€, slippage=0€), pueden reflejar desigual beneficio neto según el número de operaciones realizadas por cada estrategia.

Fórmulas para calcular el % Beneficio Neto Anual:

- Capital Mínimo Requerido = Garantías + Drawdown

- Beneficio Neto = Beneficio Bruto - (nº operaciones) * (coste bróker + slippage)

- % Beneficio Neto = Beneficio Neto / Capital Mínimo Requerido

- % Beneficio Neto Medio Anual = % Beneficio Neto / (número de años)

Una vez calculados los resultados de los sistemas sobre histórico, éstos se pueden clasificar según su % Beneficio Neto Medio Anual:

La categoría Especial la componen los sistemas que disfrutan de un % Beneficio Neto Medio Anual superior al 1000%. Son muy escasos en número. La siguiente figura visualiza la estadística y la gráfica de un sistema que alcanza un 2460% de Beneficio Neto Medio Anual desde el año 2000.

La Primera Categoría engloba los sistemas que logran un % Beneficio Neto Medio Anual entre el 100% y el 1000%. A continuación, se puede observar la estadística y la gráfica de un sistema que obtiene un 170% de Beneficio Neto Medio Anual.

La Segunda Categoría comprende los sistemas que consiguen un % Beneficio Neto Anual entre el 0% y el 100%. Son sistemas arriesgados, y se ha de tener especialmente cuidado con el Drawdown. La imagen muestra algunos estadísticos y la gráfica de un sistema que gana un 85% de Beneficio Neto Anual Medio.

La Tercera Categoría acoge los sistemas que obtienen un % Beneficio Neto Medio Anual inferior al 0%. Es recomendable descartarlos, o bien realizar profundas reformas en la estrategia.

Se puede observar que, a medida que subimos de categoría (de Tercera a Especial) se reduce el Drawdown. Los buenos sistemas son constantes en ganancias, y cuanto mejor es un sistema menor es su serie de pérdidas.

Por otro lado, se puede apreciar que el rendimiento de los sistemas automáticos de Trading viene condicionado por el comportamiento del mercado. Cuanto mayor es la volatilidad mejor es el resultado de los sistemas automáticos en general.

"Finalmente, para terminar este artículo, recordarles que GVCGaesco les ofrece un servicio de programación de sistemas, cálculo de estadísticas, instalación en máquinas virtuales y soporte a la conexión en real. Estamos a su disposición en [email protected]"

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