El Eiopa hará público hoy el resultado del test de estrés al que se ha sometido el sector asegurador europeo. Recordamos que el requisito es que cada país miembro someta al test a, al menos, el 50% de su sector y medirá y que se realizaran de acuerdo a la normativa de Solvencia II sobre la base de los balances 2010.

El test incluye un escenario para evaluar el impacto en solvencia de incrementos de los spreads en la deuda soberana, aplicando en el caso de España un incremento de 164pbs. Los datos se conocerán a nivel agregado por países y no está previsto que se haga público el desglose por entidades individuales.

Valoración Ahorro Corporación

De acuerdo al resultado del QIS 5, el sector asegurador europeo cuenta con un exceso de capital sobre el SCR de 395.000Mn€. El umbral de referencia en este test es el MCR (minimun capital requirement), que se sitúa, al menos, un 45% por debajo del SCR. Dada la fortaleza del capital del sector, creemos que pasará el test holgadamente.