Fuentes de prensa (Financial Times) apuntan a que la EBA ha pedido a los bancos que participan en el stress test recalcular sus pérdidas esperadas teniendo en cuenta hipótesis más estricta sobre sus carteras de deuda soberana.

En concreto, la EBA habría endurecido los haircuts sobre los bonos contabilizados en la cartera de negociación, pero también habría requerido que los bancos asuman bajadas de rating de algunos países de hasta 4 escalones para calcular los parámetros (PD y LGD) a la base de la pérdida esperada en sus bonos contabilizados dentro del banking book. Los bancos deberán entregar hoy a la EBA los resultados. Recordamos que según prensa la fecha de publicación de los resultados delstress test será el próximo 13 de julio.

Valoración Ahorro Corporación. Desconocemos los nuevos parámetros que la EBA está pidiendo sean utilizados por parte de los bancos, por lo que es complicado llegar a una estimación cuantitativa. Sin embargo, el resultado será de endurecer las pruebas y, por tanto, añadir credibilidad a los resultados.