La volatilidad de las tasas de interés infravaloran el riesgo de Brexit
Las swapciones de la libra están
infravalorando el riesgo de que el Reino Unido salga de la Unión Europea en comparación con las
opciones de divisas, ya que el impacto potencial del de tal acontecimiento en los mercados de tipos
de interés hace que sea más difícil comerciarlo.
La estructura temporal de la volatilidad de la swapción de la libra permanece con pendiente positiva mientras que su homóloga sobre el tipo de cambio se ha invertido. El diferencial entre las volatilidades implícitas y realizadas en la libra ha subido a niveles récord, mientras que una medida similar en el mercado de tasas se ha quedado rezagada.
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