Una recomendación con un 88% de probabilidad de ser acertada
Se denomina Rally de Santa Claus a la
evolución (normalmente alcista) de las bolsas entre el 23 de diciembre y el 3 de enero del año
siguiente. Es una pauta bien conocida.
La que no lo es tanto, como señala Norman Fosback ex
presidente del Institute for Economic Research, es el mejor comportamiento que las empresas
de pequeña y muy pequeña capitalización, tienen frente a las de gran capitalzación.
En las
tablas adjuntas mostramos el tanto por ciento en el que las acciones de pequeña, y muy pequeña
capitalización, lo hacen mejor que el S&P 500 desde 1994 a 2013 en ese periodo del Rally
de Santa Claus. En el primer caso es del 74% y en el segundo caso de un 88%.
En este escenario recomendaríamos el siguiente
arbitraje: Cortos en el S&P 500/ largos en iShares Micro-Cap ETF (IWC), a partir de la
segunda mitad del mes de diciembre.
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